Strangle
Strangle
Strangle (position combinée) – Stratégie de choix
Une manœuvre de strangle (position combinée) use deux choix ou plus de caractère différent (un call ou choix d’achat et un put ou choix de vente) comme pour la stratégie de Straddle (stellage).
Le strangle correspond pareillement à l’achat synchronique d’un call (choix d’achat) et d’un put (choix de vente) de même expiration cependant à des prix d’exercice différents.
Cette manœuvre est fondamentalement réalisée sur la volatilité.
Stratégie choix – stratégie de sélection – stratégie achat et vente de sélection
Le strangle
La manœuvre du strangle est semblable à celle du straddle à cela près que les prix d’exercice sont déviés (comme pour l’écart condor en face de l’écart papillon).
De ce fait, le call et le put ont des prix d’exercice distincts.
Pour l’acheteur cela aboutit à une réduction des coûts d’investissement et consent d’affiner les prises de rang.
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Les Choix
En finance de marché, une sélection est un produit dérivé qui donne le droit, quand on l’achète, ou l’engagement, quand on la vend, d’acheter ou de vendre un actif bancaire à un prix fixé à l’avance (strike) au cours d’un temps donné ou à une date établie, dans une vision de spéculation ou de confiance.
Il existe identiquement des sélections dites exotiques qui concèdent à des règlements plus compliqués.
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Le delta
Le delta est un dénonciateur de sensibilité qui nous soutien à mesurer l’influence du prix de l’action sur le prix de la sélection.
Le delta est habituellement considérée comme la plus tragique des « grecques ».
Communément, une hausse du prix du sous-jacent déchaîne une hausse du prix du call (sélection d’achat) et une baisse du prix du put (sélection de vente).
Le delta mesure la modification du prix d’une sélection par suite d’une modification d’une unité
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Straddle (stellage ou sélection double) – Stratégie de choix
Une manœuvre de straddle (stellage) use deux sélections ou plus de caractère distinct (un call ou sélection d’achat et un put ou sélection de vente) ayant un prix d’exercice et une date d’expiration semblables.
Cette manœuvre est principalement fondée sur la volatilité.
L’achat d’un straddle consent à un investisseur d’intervenir sur une vigoureuse volatilité du cours d’une opération.
On dit subséquemment que cet investisseur est « acheteur de volatilité ».
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Butterfly (Papillon) – Stratégie de choix
Le Butterfly ou Papillon est une composition d’options davantage compliquée que le fondamental achat de call (sélection d’achat) ou de put (sélection de vente),
Il existe également une affluence de stratégies d’alternatives adaptées aux investisseurs.
Une manœuvre de Butterfly use deux sous-stratégies d’options, un strangle (position combinée) et un straddle (stellage).
Cette manœuvre est principalement fondée sur la volatilité.
Stratégie sélection – stratégie d’options – stratégie d’option
Condor – Manœuvre d’option
Le Condor est une composition d’options plus compliquée que le primitif achat de call (sélection d’achat) ou de put (sélection de vente),
Il existe pareillement une affluence de manœuvres d’options adaptées aux investisseurs.
Une manœuvre de Condor correspond à l’achat d’un strangle (position combinée) et à la vente synchronique d’un autre strangle (position combinée) de même expiration et de même sous-jacent cependant avec des prix d’exercice distincts.